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什么是微型波动率指数期货?”

文章来源:银芝麻2021-08-04 0次阅读

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  什么是微型波动率指数期货?2009年3月2日,芝加哥期权交易所期货交易部引进了CBOE微型VIX期指合约交易。这些合约的代码是VM,而不是VIX合约的VX。

  这些合约同样是以VIX为基础,但与标准VIX期货合约相比具有不同的合约内容。微型VIX(期货的每一点代表100美元.而不是标准合约的1000美元。其结果是微型VIX(期货的合约内容是标准合约的1/10.,像大的VIX(期货合约那样,最小的价格变动点是0.05,但每一点的变化是5美元的盈亏,而不是50美元。

  微型波动率指数期货合约的基础代码是VM,合约所用的到期月份的标准代码与标准的(full-size) VIX期货合约相同。运用每月期货代码,2010年8月微型VIX合约以代码VMQ10报价。这个构成因素可分解为,VM表示合约,Q表示8月到期10则表示2010年。

  VIX合约和微型VIX合约的另一个区别是.交易的到期月份数目。VIX期货合约是在随后的8个连续月到期,而微型VIX期货合约到期只有随后的3个月。所以,若今天是2010年8月1日,那么微型VIX期货合约的交易时间是8月、9月和10月。

  微型VIX期货的结算过程与VIX期货完全相同。它包括以“特别开盘价”公式决定结算价格的“午前结算”。而微型VIX期货最后交易价相对于最终结算价的差异问题由“特别开盘价”决定。注意,标准VIX期货可能突然发生风险的问题对微型VIX期货同样也存在。

  VIX期货合约的一个有意义方面,就是与VIX的定价关系。由于VIX期货的结算基于VIX的到期价格,所以VIX期货的交易指令依据的是对VIX到期时价格的预期。此外,短期交易基于交易者对指数变动方向的判断,但这种交易还基于VIX期货相对于指数的交易价。

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